Сравнение SPDM.L с FBT
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 9.66%/yr for FBT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.57%/yr for FBT.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и FBT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как FBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDM.L имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции FBT немного отстают с 9.66%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
FBT
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и FBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 9.77% | 15.40% | 7.73% | -2.58% | 6.48% | -1.34% | 9.64% | 15.19% | 5.62% | 25.22% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and FBT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. FBT — Ранг доходности на риск
SPDM.L
FBT
Сравнение SPDM.L c FBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | FBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.03 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.45 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.99 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.40 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и FBT
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки FBT в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и FBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -36.65% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -13.15% | -23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -22.88% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -22.88% | -47.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -28.77% | -42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | 0.00% | -57.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -9.83% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 4.70% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и FBT
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.21% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.36% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 20.05% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 20.96% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 23.78% | +13.80% |
Сравнение комиссий SPDM.L и FBT
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и FBT
Ни SPDM.L, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and FBT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.
SPDM.L is categorized as Commodities, while FBT is Health & Biotech Equities. SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.57% for FBT.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и FBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор