Сравнение SPDM.L с COMF.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 6.10%/yr vs 7.94%/yr for COMF.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям COMF.L по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.94% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -30.07%
- С начала года
- -21.42%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- 6.10%
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -21.42% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and COMF.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
COMF.L
Сравнение SPDM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDM.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.28 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.03 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и COMF.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -50.51% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.90% | -10.49% | -32.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.90% | -13.06% | -29.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -23.88% | -46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -23.97% | -46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.31% | -6.65% | -53.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -23.27% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 3.40% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и COMF.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 3.55% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.10% | 12.15% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 14.54% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 15.17% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 14.16% | +24.85% |
Сравнение комиссий SPDM.L и COMF.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и COMF.L
Ни SPDM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and COMF.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор