Сравнение SPDM.L с CMFP.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции SPDM.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.22% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and CMFP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
CMFP.L
Сравнение SPDM.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.81 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 11.77 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.16 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.89 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и CMFP.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -50.47% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -6.63% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -12.97% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -23.51% | -47.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -23.95% | -46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -3.64% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -24.51% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 2.71% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и CMFP.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.82% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 12.18% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 14.73% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 14.86% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 13.92% | +23.66% |
Сравнение комиссий SPDM.L и CMFP.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и CMFP.L
Ни SPDM.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and CMFP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор