Сравнение SPDG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
SPDG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и VOOG
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
SPDG
VOOG
Сравнение SPDG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.76 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.81 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и VOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и VOOG
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и VOOG
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -32.73% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -13.71% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -9.07% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -5.01% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.54% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и VOOG
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.28% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 12.68% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.28% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 21.16% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 20.65% | -6.45% |