PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 29.18% vs 33.67% for VOOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.70%.

SPDG

1 день
0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.58%
1 год
29.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и VOOG

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.98%11.66%20.22%8.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%6.25%

Correlation

The correlation between SPDG and VOOG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between SPDG and VOOG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и VOOG

Секторы
SPDG
VOOG

Технологии

35.5%
49.4%

Финансовые услуги

12.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
5.8%

Промышленность

8.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.0%

Энергетика

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.4%

Технологии

SPDG
35.5%
VOOG
49.4%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
VOOG
8.8%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
VOOG
5.8%

Промышленность

SPDG
8.5%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
VOOG
1.0%

Энергетика

SPDG
3.3%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
VOOG
0.4%

Недвижимость

SPDG
2.2%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

SPDG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.47

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

10.20

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.91

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SPDG и VOOG

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-32.73%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-13.71%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.15%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.97%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.31%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и VOOG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.31%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.41%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

15.84%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

21.18%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

20.72%

-6.55%

Сравнение комиссий SPDG и VOOG

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и VOOG

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.58%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and VOOG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to SPDG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs VOOG's -32.73%.

On 1-year performance, VOOG leads with 33.67% vs 29.18% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOOG has performed better with a 33.67% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

SPDG has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.44% for VOOG.

SPDG is categorized as Dividend, while VOOG is S&P 500. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.07% for VOOG.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор