PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

SPDG и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и HDLB

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий SPDG и HDLB

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.57

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

2.89

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.12

+1.09

Корреляция

Корреляция между SPDG и HDLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и HDLB

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HDLB в 11.03%

TTM2025202420232022202120202019
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и HDLB

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-78.70%

+63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-20.94%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.81%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-27.92%

+25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.26%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и HDLB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.40%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

20.47%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

32.76%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

30.43%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

43.94%

-29.74%