PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с BPAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 9.14%/yr for BPAY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.19%.

SPCZ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.48%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.93%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-17.49%
3 года*
9.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.88%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.19%8.54%17.28%13.19%-16.32%

Correlation

The correlation between SPCZ and BPAY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов SPCZ и BPAY

Секторы
SPCZ
BPAY

Финансовые услуги

73.5%
58.0%

Технологии

0.3%
30.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCZ
73.5%
BPAY
58.0%

Технологии

SPCZ
0.3%
BPAY
30.5%

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
BPAY

-

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

BPAY
6.4%

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

BPAY

-

Энергетика

SPCZ

-

BPAY

-

Здравоохранение

SPCZ

-

BPAY

-

Промышленность

SPCZ

-

BPAY
5.1%

Недвижимость

SPCZ

-

BPAY
2.2%

Коммунальные услуги

SPCZ

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

SPCZ vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCZBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.68

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.81

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.52

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-0.98

+4.30

SPCZ vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и BPAY

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-33.62%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-33.62%

+29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-33.62%

+29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-24.12%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-10.72%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

17.90%

-16.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и BPAY

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 5.66%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.68%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

19.74%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

25.97%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

24.48%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

24.48%

-18.26%

Сравнение комиссий SPCZ и BPAY

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и BPAY

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности BPAY в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.55%6.49%0.48%1.18%0.18%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and BPAY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (9.68%) compared to SPCZ (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, BPAY leads with 9.14% vs 6.61% for SPCZ. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.14% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 7.55% for BPAY.

They also come from different issuers: RiverNorth and BlackRock. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.70% for BPAY.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор