Сравнение SPCT с EBI
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 16.41%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
EBI Longview Advantage ETF | 16.41% | 4.22% |
Correlation
The correlation between SPCT and EBI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. EBI — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение SPCT c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и EBI
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -17.05% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.95% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.23% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.50% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.50% | -8.23% |
Сравнение комиссий SPCT и EBI
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и EBI
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EBI в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 1.11% | 1.05% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and EBI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
EBI has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Longview. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор