Сравнение SPCL с IFED
SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. SPCL is actively managed, while IFED is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCL и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 5.42% |
Correlation
The correlation between SPCL and IFED is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCL vs. IFED — Ранг доходности на риск
SPCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение SPCL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCL и IFED
Максимальная просадка SPCL за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -22.36% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -4.91% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -5.83% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCL и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.58% | 17.72% | +166.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.58% | 20.00% | +164.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.58% | 20.00% | +164.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCL и IFED
Ни SPCL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPCL and IFED have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and UBS.
Подберите оптимальное распределение для SPCL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор