Сравнение SPCI с DHSB
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while DHSB is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -11.48%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и DHSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 74.56% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.71% |
Correlation
The correlation between SPCI and DHSB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. DHSB — Ранг доходности на риск
SPCI
DHSB
Сравнение SPCI c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.33 | 0.82 | +10.51 |
Просадки
Сравнение просадок SPCI и DHSB
Максимальная просадка SPCI за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -7.65% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -0.37% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.88% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.59% | 5.70% | +89.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.59% | 8.63% | +86.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.59% | 8.63% | +86.96% |
Сравнение комиссий SPCI и DHSB
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и DHSB
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 5.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and DHSB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Tuttle and Day Hagan. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор