Сравнение SPCE с UFO
SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) is a stock, while UFO (Procure Space ETF) is Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Over the past 5 years, SPCE returned -62.39%/yr vs 16.24%/yr for UFO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPCE и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCE показывает доходность 47.04%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.
SPCE
- 1 день
- 10.02%
- 1 месяц
- 92.65%
- С начала года
- 47.04%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- -60.40%
- 5 лет*
- -62.39%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 68.11%
- 1 год
- 138.54%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCE и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 47.04% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | -2.04% |
UFO Procure Space ETF | 53.53% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 0.77% |
Correlation
The correlation between SPCE and UFO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SPCE and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCE vs. UFO — Ранг доходности на риск
SPCE
UFO
Сравнение SPCE c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCE | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.35 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 20.55 | -19.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 3.66 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.54 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.47 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SPCE и UFO
Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -50.33% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -21.95% | -31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.19% | -25.91% | -72.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -50.33% | -49.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -12.48% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -21.81% | -56.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 6.77% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCE и UFO
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 72.58% по сравнению с Procure Space ETF (UFO) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCE | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.58% | 16.68% | +55.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.90% | 31.33% | +57.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.87% | 38.15% | +62.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.95% | 29.94% | +66.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 30.76% | +68.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCE и UFO
SPCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SPCE and UFO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (72.58%) compared to UFO (16.68%). In terms of maximum drawdown, SPCE dropped -99.82% vs UFO's -50.33%.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCE и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор