Сравнение SPBX с NVDO
SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBX charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности SPBX и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
SPBX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBX и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 5.05% | 3.96% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between SPBX and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBX vs. NVDO — Ранг доходности на риск
SPBX
NVDO
Сравнение SPBX c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBX | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPBX и NVDO
Максимальная просадка SPBX за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBX и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -16.25% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.14% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.97% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBX и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 32.39% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 32.39% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 32.39% | -22.98% |
Сравнение комиссий SPBX и NVDO
SPBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBX и NVDO
SPBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPBX and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for SPBX.
They also come from different issuers: Allianz and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for SPBX and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для SPBX и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор