Сравнение SPBW с ZMAY
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBW returned 12.31% vs 5.95% for ZMAY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 2.20%.
SPBW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.44% | 11.21% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.20% | 4.67% |
Correlation
The correlation between SPBW and ZMAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between SPBW and ZMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
SPBW
ZMAY
Сравнение SPBW c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.96 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 15.29 | -10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | 70.95 | -47.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 4.24 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и ZMAY
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -0.39% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.39% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.05% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.08% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и ZMAY
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.53% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 1.06% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.45% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 1.52% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 1.52% | +6.10% |
Сравнение комиссий SPBW и ZMAY
И SPBW, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и ZMAY
Ни SPBW, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBW and ZMAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBW has higher volatility (0.65%) compared to ZMAY (0.53%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs ZMAY's -0.39%.
On 1-year performance, SPBW leads with 12.31% vs 5.95% for ZMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZMAY has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBW has performed better with a 12.31% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBW and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
SPBW and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор