PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBU с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBU с JULW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both exchange-traded funds - SPBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 15.98% vs 10.84% for JULW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPBU charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JULW.

Доходность

Сравнение доходности SPBU и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBU показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью 4.24%.

SPBU

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.37%
1 год
15.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.09%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.24%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.84%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBU и JULW

2026 (YTD)2025
SPBU
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF		5.52%13.01%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		4.24%11.19%

Correlation

The correlation between SPBU and JULW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between SPBU and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с SPBU:
SPBU с JANWSPBU с ARLUSPBU с OCTBSPBU с IBIDSPBU с AUGTSPBU с EAPRSPBU с FBUF
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с SPYJULW с JEPQJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с APRT

Доходность на риск

SPBU vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBU
Ранг доходности на риск SPBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBU c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPBUJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.63

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.04

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.68

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

20.97

-11.61

SPBU vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBU на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа JULW равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBU и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPBU и JULW

Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.61%, что меньше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBUJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.61%

-9.49%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.96%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

0.00%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.90%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.52%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBU и JULW

AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SPBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBUJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.34%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

3.18%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

4.14%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

6.89%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

6.51%

+5.34%

Сравнение комиссий SPBU и JULW

SPBU берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBU и JULW

Ни SPBU, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
SPBU
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPBU and JULW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBU has higher volatility (3.94%) compared to JULW (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.61% vs JULW's -9.49%.

On 1-year performance, SPBU leads with 15.98% vs 10.84% for JULW. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 15.98% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBU.

SPBU and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SPBU is categorized as Defined Outcome, while JULW is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for SPBU and 0.74% for JULW.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBU и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор