PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с OALC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPAXX returned 2.42%/yr vs 22.11%/yr for OALC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 13.67%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

OALC

1 день
0.66%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.23%
3 года*
22.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и OALC

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		13.67%20.36%19.64%22.03%-18.08%-0.32%

Correlation

The correlation between SPAXX and OALC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCR

Доходность на риск

SPAXX vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.13

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.26

—

SPAXX vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа OALC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и OALC

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-26.82%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.42%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-17.64%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.00%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.89%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и OALC

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

5.13%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

10.79%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

13.58%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

17.33%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

17.33%

-16.64%

Сравнение комиссий SPAXX и OALC

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и OALC

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности OALC в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and OALC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (5.13%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs OALC's -26.82%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор