PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с JDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SPAQ returned 4.98% vs 12.36% for JDOC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -4.49%.

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и JDOC

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%0.67%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between SPAQ and JDOC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SPAQ и JDOC

Секторы
SPAQ
JDOC

Финансовые услуги

91.6%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
JDOC

-

Промышленность

SPAQ
0.1%
JDOC

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

JDOC

-

Энергетика

SPAQ

-

JDOC

-

Здравоохранение

SPAQ

-

JDOC
100.0%

Недвижимость

SPAQ

-

JDOC

-

Технологии

SPAQ

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

SPAQ vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.38

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.34

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JDOC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и JDOC

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-20.87%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.68%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-7.47%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-6.98%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.71%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и JDOC

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.95%, в то время как у Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.97%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.97%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

14.08%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

14.32%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

14.32%

-7.32%

Сравнение комиссий SPAQ и JDOC

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и JDOC

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности JDOC в 0.93%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and JDOC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (3.97%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 4.98% for SPAQ. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.93% for JDOC.

They also come from different issuers: Horizon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор