PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAQ с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

SPAQ и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и HELX

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BBHSPAQ с BTEC
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий SPAQ и HELX

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

SPAQ vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.10

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

4.32

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.21

+0.57

Корреляция

Корреляция между SPAQ и HELX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и HELX

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности HELX в 0.43%

TTM202520242023202220212020
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и HELX

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAQHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-58.75%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-18.01%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-42.36%

+40.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-34.12%

+33.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.56%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и HELX

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAQHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.75%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

15.40%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

24.21%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

24.26%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

27.46%

-20.42%