PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPAQ с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. SPAQ is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.91%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и HDV

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%7.35%4.33%5.32%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%0.97%

Correlation

The correlation between SPAQ and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г.

-0.02

The correlation between SPAQ and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAQ и HDV

Секторы
SPAQ
HDV

Финансовые услуги

100.0%
4.8%

Промышленность

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Здравоохранение

-

23.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

8.2%

Финансовые услуги

SPAQ
100.0%
HDV
4.8%

Промышленность

SPAQ
0.1%
HDV
3.6%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

HDV
24.5%

Энергетика

SPAQ

-

HDV
19.6%

Здравоохранение

SPAQ

-

HDV
23.7%

Недвижимость

SPAQ

-

HDV

-

Технологии

SPAQ

-

HDV
0.2%

Коммунальные услуги

SPAQ

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SPAQ vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAQHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.17

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.28

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.49

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

12.27

-8.52

SPAQ vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и HDV

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-37.04%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-5.18%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-10.49%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.07%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.89%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и HDV

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.12%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

8.63%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

10.72%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

12.95%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

15.77%

-8.83%

Сравнение комиссий SPAQ и HDV

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и HDV

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (5.12%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, HDV leads with 16.44% vs 5.91% for SPAQ. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDV has performed better with a 16.44% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 3.11% for HDV.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор