Сравнение SPAQ с GNOM
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while GNOM is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.86%/yr vs 0.45%/yr for GNOM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и GNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 11.56%.
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNOM
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и GNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 11.56% | 18.65% | -15.99% | -13.49% |
Correlation
The correlation between SPAQ and GNOM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов SPAQ и GNOM
Секторы
SPAQ
GNOM
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPAQ
GNOM
-
Промышленность
SPAQ
GNOM
-
Сырьевые материалы
SPAQ
-
GNOM
-
Коммуникационные услуги
SPAQ
-
GNOM
-
Потребительский циклический сектор
SPAQ
-
GNOM
-
Потребительский защитный сектор
SPAQ
-
GNOM
-
Энергетика
SPAQ
-
GNOM
-
Здравоохранение
SPAQ
-
GNOM
Недвижимость
SPAQ
-
GNOM
-
Технологии
SPAQ
-
GNOM
Коммунальные услуги
SPAQ
-
GNOM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. GNOM — Ранг доходности на риск
SPAQ
GNOM
Сравнение SPAQ c GNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAQ | GNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.20 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.21 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAQ | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.18 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.07 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и GNOM
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и GNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -75.00% | +69.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -18.17% | +12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -46.47% | +41.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.90% | +53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -40.56% | +40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 6.30% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и GNOM
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.94%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 8.77% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 19.72% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 26.66% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 33.61% | -26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 34.19% | -27.20% |
Сравнение комиссий SPAQ и GNOM
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и GNOM
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности GNOM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.23% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and GNOM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNOM has higher volatility (8.77%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs GNOM's -75.00%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.86% vs 0.45% for GNOM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.86% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 1.23% for GNOM.
They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.50% for GNOM.
GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и GNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор