Сравнение SPAQ с FXN
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. SPAQ is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.91%/yr vs 12.41%/yr for FXN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 28.98%.
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам SPAQ и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 7.35% | 4.33% | 5.32% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 3.39% | 0.27% | -1.78% |
Correlation
The correlation between SPAQ and FXN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов SPAQ и FXN
Секторы
SPAQ
FXN
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPAQ
FXN
-
Промышленность
SPAQ
FXN
-
Сырьевые материалы
SPAQ
-
FXN
-
Коммуникационные услуги
SPAQ
-
FXN
-
Потребительский циклический сектор
SPAQ
-
FXN
-
Потребительский защитный сектор
SPAQ
-
FXN
-
Энергетика
SPAQ
-
FXN
Здравоохранение
SPAQ
-
FXN
-
Недвижимость
SPAQ
-
FXN
-
Технологии
SPAQ
-
FXN
Коммунальные услуги
SPAQ
-
FXN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. FXN — Ранг доходности на риск
SPAQ
FXN
Сравнение SPAQ c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.09 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.78 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и FXN
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -87.39% | +82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -13.41% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -31.69% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -8.70% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -37.81% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 5.31% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и FXN
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.44% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 16.98% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 23.23% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 28.80% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 34.82% | -27.88% |
Сравнение комиссий SPAQ и FXN
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и FXN
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and FXN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (5.44%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs FXN's -87.39%.
On 3-year performance, FXN leads with 12.41% vs 5.91% for SPAQ. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXN has performed better with a 12.41% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 1.70% for FXN.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.64% for FXN.
FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор