Сравнение SPAP.L с IGDA.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPAP.L returned -4.77%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
IGDA.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | -14.39% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.47% | 10.28% | 20.00% | 23.23% | -5.03% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and IGDA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
IGDA.L
Сравнение SPAP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.99 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 17.85 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.63 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.91 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и IGDA.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -22.43% | -48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -7.20% | -29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -22.43% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -0.85% | -56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -3.93% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 2.02% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и IGDA.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.57% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 10.30% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 13.66% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 17.31% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 17.31% | +20.07% |
Сравнение комиссий SPAP.L и IGDA.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и IGDA.L
Ни SPAP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and IGDA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while IGDA.L is Global Equities. SPAP.L tracks Palladium, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор