Сравнение SPAP.L с GLDI.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SPAP.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, SPAP.L returned 14.90% vs 14.77% for GLDI.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -9.79%.
SPAP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -34.51%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.12%
- 10 лет*
- 7.61%
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -24.21% | 62.74% | 1.38% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -9.79% | 44.90% | 5.01% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and GLDI.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
GLDI.L
Сравнение SPAP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAP.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и GLDI.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -22.42% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -22.42% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -21.58% | -40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -3.94% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 8.28% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и GLDI.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 7.44% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 19.38% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.52% | 22.35% | +38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.74% | 18.89% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 18.89% | +22.48% |
Сравнение комиссий SPAP.L и GLDI.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и GLDI.L
SPAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
SPAP.L Invesco Physical Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and GLDI.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор