Сравнение SPAP.L с FWRA.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAP.L returned 32.67% vs 29.83% for FWRA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -9.86% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.01% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and FWRA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
FWRA.L
Сравнение SPAP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.31 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 16.44 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.53 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.44 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и FWRA.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -17.86% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -6.91% | -30.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -0.42% | -57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -2.09% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 1.82% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и FWRA.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 3.63% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 9.27% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 11.78% | +32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 12.92% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 12.92% | +24.46% |
Сравнение комиссий SPAP.L и FWRA.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и FWRA.L
Ни SPAP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and FWRA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while FWRA.L is Global Equities. SPAP.L tracks Palladium, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор