PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAP.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAP.L с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 11.15%/yr for COPA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPAP.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.15% соответственно.

SPAP.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-10.38%
1 год
32.67%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
9.55%

COPA.L

1 день
0.24%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.36%
6 месяцев
18.54%
1 год
29.01%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAP.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAP.L
Invesco Physical Palladium		-16.50%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%19.57%47.38%24.58%42.70%
COPA.L
WisdomTree Copper		14.36%26.65%6.64%-2.47%-3.31%25.53%17.85%0.91%-15.65%15.87%

Correlation

The correlation between SPAP.L and COPA.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Palladium

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с SPAP.L:
SPAP.L с GLDSPAP.L с PHSP.LSPAP.L с VTISPAP.L с AUCO.LSPAP.L с ESGP.LSPAP.L с SCHGSPAP.L с EQQU.L
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

SPAP.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAP.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.97

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.30

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

2.90

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAP.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPA.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAP.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и COPA.L

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAP.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-58.32%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.19%

-23.82%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-23.82%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-26.80%

-44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-31.28%

-39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.83%

-1.95%

-55.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-25.47%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

10.84%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и COPA.L

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAP.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

8.07%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

17.75%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

32.33%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

24.64%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

22.68%

+14.70%

Сравнение комиссий SPAP.L и COPA.L

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и COPA.L

Ни SPAP.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPAP.L and COPA.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.

SPAP.L is categorized as Precious Metals, while COPA.L is Metals. SPAP.L tracks Palladium, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.49% for COPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор