PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAP.L с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAP.L с BTCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. SPAP.L is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 10.54%/yr for BTCE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPAP.L торгуется в GBp, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.59%.

SPAP.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-10.38%
1 год
32.67%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
9.55%

BTCE.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-32.33%
1 год
-40.08%
3 года*
28.23%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAP.L и BTCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPAP.L
Invesco Physical Palladium		-16.50%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%13.01%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.62%-13.94%115.95%141.60%-61.91%68.57%164.72%

Correlation

The correlation between SPAP.L and BTCE.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Palladium

ETC Group Physical Bitcoin

Часто сравнивают с SPAP.L:
SPAP.L с GLDSPAP.L с PHSP.LSPAP.L с VTISPAP.L с AUCO.LSPAP.L с ESGP.LSPAP.L с SCHGSPAP.L с EQQU.L
Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

SPAP.L vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAP.LBTCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-1.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.50

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.81

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.41

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAP.L vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа BTCE.DE равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAP.LBTCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-1.02

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и BTCE.DE

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке BTCE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и BTCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAP.LBTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-74.21%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.19%

-49.53%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-49.53%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-74.21%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.83%

-49.48%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-30.38%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

28.44%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и BTCE.DE

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеют волатильность 9.69% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAP.LBTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.19%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

30.62%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

39.30%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

52.25%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

57.53%

-20.15%

Сравнение комиссий SPAP.L и BTCE.DE

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и BTCE.DE

Ни SPAP.L, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPAP.L and BTCE.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

SPAP.L is categorized as Precious Metals, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 2.00% for BTCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и BTCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор