Сравнение SP2D.DE с 5ESG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).
SP2D.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP2D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP2D.DE и 5ESG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP2D.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.48% | -0.81% | 18.69% | 10.53% | -1.10% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -2.88% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SP2D.DE показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.
SP2D.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP2D.DE и 5ESG.DE
SP2D.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP2D.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
SP2D.DE
5ESG.DE
Сравнение SP2D.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP2D.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.36 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.37 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP2D.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SP2D.DE и 5ESG.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP2D.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.39% | 1.34% | 1.49% | 1.54% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SP2D.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и 5ESG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP2D.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -23.40% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.70% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.93% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.98% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP2D.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SP2D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP2D.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.74% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.35% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.96% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.24% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.96% | -1.83% |