PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2D.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP2D.DE с D500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

SP2D.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP2D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP2D.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP2D.DE и D500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.48%-0.81%18.69%10.53%-1.10%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.60%4.86%32.62%22.70%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, SP2D.DE показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью -4.60%.

SP2D.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
5.22%
3 года*
9.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-1.58%
1 год
8.42%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SP2D.DE:
SP2D.DE с SP2Q.DESP2D.DE с IBZL.LSP2D.DE с RSPSP2D.DE с EFRW.DESP2D.DE с 2B7D.DESP2D.DE с EQQB.DESP2D.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий SP2D.DE и D500.DE

SP2D.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SP2D.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2D.DE
Ранг доходности на риск SP2D.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2D.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2D.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2D.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP2D.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.88

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.60

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP2D.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2D.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2D.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP2D.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между SP2D.DE и D500.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2D.DE и D500.DE

Дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности D500.DE в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.39%1.34%1.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.26%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SP2D.DE и D500.DE

Максимальная просадка SP2D.DE за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2D.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SP2D.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-33.57%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-13.46%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-6.78%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.31%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.23%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2D.DE и D500.DE

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP2D.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.43%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.10%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.19%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.13%

-1.00%