PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с SMGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).

SOXX и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%2.87%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		9.97%49.26%24.20%74.93%-35.24%43.10%3.92%
Разные валюты инструментов

SOXX торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SMGB.L с доходностью 9.97%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

SMGB.L

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.42%
С начала года
9.97%
6 месяцев
20.29%
1 год
86.79%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.LSMGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий SOXX и SMGB.L

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.

SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSMGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.61

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.18

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

7.16

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

27.00

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGB.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между SOXX и SMGB.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SMGB.L

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SMGB.L

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SMGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-36.24%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.94%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-36.24%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-6.32%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-10.02%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.45%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SMGB.L

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

10.58%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

23.61%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

33.12%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

31.52%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

31.41%

+1.57%