Сравнение SOXU.TO с NRGU.TO
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXU.TO is passively managed, while NRGU.TO is actively managed. Over the past year, SOXU.TO returned 427.42% vs 117.07% for NRGU.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и NRGU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXU.TO показывает доходность 225.63%, что значительно выше, чем у NRGU.TO с доходностью 71.45%.
SOXU.TO
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -36.71%
- 6 месяцев
- 140.08%
- С начала года
- 225.63%
- 1 год
- 427.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и NRGU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 225.63% | 173.80% |
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 37.49% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and NRGU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
NRGU.TO
Сравнение SOXU.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXU.TO | NRGU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 3.70 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.23 | 10.91 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и NRGU.TO
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и NRGU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -99.71% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -31.84% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -85.94% | +32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -83.55% | +73.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 10.77% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и NRGU.TO
MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) имеет более высокую волатильность в 68.40% по сравнению с BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что SOXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 68.40% | 15.32% | +53.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.20% | 40.08% | +75.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.44% | 48.28% | +79.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.04% | 57.16% | +64.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.04% | 66.54% | +55.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и NRGU.TO
Ни SOXU.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXU.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: LongPoint and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и NRGU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор