Сравнение SOXS с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
SOXS и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXS и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -60.73% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и XTAP
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SOXS vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SOXS
XTAP
Сравнение SOXS c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.16 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.79 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.45 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.45 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.90 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.16 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.70 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и XTAP составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и XTAP
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и XTAP
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.13% | -77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -11.83% | -84.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -3.57% | -88.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 1.73% | +83.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и XTAP
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 0.99% | +38.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 2.61% | +76.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 14.34% | +105.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 14.60% | +91.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 14.60% | +84.59% |