PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXL торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 63.20% против 17.63% соответственно.

SOXL

1 день
4.77%
1 месяц
26.04%
С начала года
458.36%
6 месяцев
462.65%
1 год
1,075.10%
3 года*
110.81%
5 лет*
43.69%
10 лет*
63.20%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		458.36%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between SOXL and NOVO-B.CO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

SOXL vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.99
-0.77

+9.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-0.89

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.88

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.91

-0.79

+23.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.51

-1.17

+75.68

SOXL vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.99, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и NOVO-B.CO

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-74.86%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-54.48%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-74.86%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-74.86%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-74.86%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-67.88%

+51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-12.38%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

36.72%

-23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и NOVO-B.CO

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.17%

12.08%

+46.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.93%

40.71%

+53.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.81%

55.70%

+55.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

58.93%

+50.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

45.48%

+54.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and NOVO-B.CO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор