Сравнение SOVF с IBIC
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SOVF is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 4.44% for IBIC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOVF и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.78% |
Correlation
The correlation between SOVF and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SOVF
IBIC
Сравнение SOVF c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.23 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 16.64 | -16.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 59.19 | -59.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и IBIC
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -0.90% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -0.27% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.17% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -0.10% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 0.08% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и IBIC
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.22% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 0.67% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 0.89% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 1.57% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 1.57% | +15.63% |
Сравнение комиссий SOVF и IBIC
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и IBIC
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOVF has higher volatility (3.78%) compared to IBIC (0.22%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.44% vs -2.03% for SOVF. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.44% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.79% for SOVF.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Sovereign's and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор