PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 12.97% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between SOPIX and BLPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between SOPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
2.33

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.17

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.99

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

13.76

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

2.33

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.66

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.73

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.36

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и BLPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-57.98%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-9.21%

-18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-18.98%

-35.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-26.11%

-38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-33.93%

-56.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

0.00%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-13.87%

-62.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

2.00%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и BLPIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.83%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.98%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.86%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.94%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

17.74%

+4.75%

Сравнение комиссий SOPIX и BLPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и BLPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and BLPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор