Сравнение SOPIX с BLPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 12.94% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
BLPIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам SOPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.33% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between SOPIX and BLPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.89 |
The correlation between SOPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
BLPIX
Сравнение SOPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.35 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 10.41 | -12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и BLPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -57.98% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -9.21% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -18.98% | -35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -26.11% | -38.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -33.93% | -56.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -3.21% | -95.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -13.85% | -62.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.08% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и BLPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.88% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.93% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 12.56% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 17.04% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.76% | +4.85% |
Сравнение комиссий SOPIX и BLPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и BLPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности BLPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and BLPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор