Сравнение SOLZ с MSBT
SOLZ (Solana ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOLZ Solana ETF | -13.90% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between SOLZ and MSBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. MSBT — Ранг доходности на риск
SOLZ
MSBT
Сравнение SOLZ c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -1.33 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и MSBT
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -20.25% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -20.25% | -52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -3.91% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 32.92% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 32.92% | +43.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 32.92% | +43.15% |
Сравнение комиссий SOLZ и MSBT
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и MSBT
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and MSBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор