PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

SOLR и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и MGNR

2026 (YTD)20252024
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-4.16%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий SOLR и MGNR

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF

Доходность на риск

SOLR vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.75

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.80

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.49

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.75

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.73

-1.51

Корреляция

Корреляция между SOLR и MGNR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и MGNR

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и MGNR

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-22.06%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.06%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-4.73%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-4.01%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.58%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и MGNR

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.76%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.87%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

27.73%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

25.39%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

25.39%

-2.71%