Сравнение SOJC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SOJC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOJC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOJC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOJC The Southern Company | -1.39% | 4.36% | -3.12% | 19.50% | -14.70% | 0.92% | 9.06% | 26.89% | -9.22% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SOJC показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SOJC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOJC vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOJC
VOO
Сравнение SOJC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SOJC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOJC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.55 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.31 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOJC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SOJC и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOJC и VOO
Дивидендная доходность SOJC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOJC The Southern Company | 6.25% | 6.07% | 5.97% | 5.48% | 6.18% | 5.01% | 4.82% | 4.99% | 6.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SOJC и VOO
Максимальная просадка SOJC за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOJC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOJC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -33.99% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.98% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -24.52% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -5.55% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.72% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.55% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOJC и VOO
Текущая волатильность для The Southern Company (SOJC) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SOJC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOJC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.34% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.47% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 18.11% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.82% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 17.99% | -5.35% |