Сравнение SOFX с IBID
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SOFX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 4.00% for IBID. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | 54.87% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.15% |
Correlation
The correlation between SOFX and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.17 |
The correlation between SOFX and IBID shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. IBID — Ранг доходности на риск
SOFX
IBID
Сравнение SOFX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 7.30 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 28.77 | -29.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и IBID
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -1.28% | -81.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | -0.55% | -82.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -0.55% | -78.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -0.22% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | 0.14% | +50.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и IBID
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | 0.35% | +34.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 0.86% | +76.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 1.23% | +110.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 2.24% | +119.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 2.24% | +119.45% |
Сравнение комиссий SOFX и IBID
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и IBID
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFX has higher volatility (35.19%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -30.62% for SOFX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 3.68% for IBID.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор