Сравнение SOFA с TSLL
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SOFA is passively managed, while TSLL is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и TSLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -45.16% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -17.30% |
Correlation
The correlation between SOFA and TSLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SOFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение SOFA c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFA | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFA и TSLL
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -82.88% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.16% | -63.81% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.00% | -53.85% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.03% | 88.62% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.03% | 107.00% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.03% | 107.00% | +1.03% |
Сравнение комиссий SOFA и TSLL
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и TSLL
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSLL в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and TSLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.40% for SOFA.
Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор