Сравнение SOFA с QQQE
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SOFA is a Leveraged Equities fund tracking the SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 18.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам SOFA и QQQE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -40.54% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 15.69% |
Correlation
The correlation between SOFA and QQQE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. QQQE — Ранг доходности на риск
SOFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение SOFA c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFA | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFA и QQQE
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -32.14% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -3.14% | -37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -5.15% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.84% | 15.65% | +91.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.84% | 20.54% | +86.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.84% | 20.79% | +86.05% |
Сравнение комиссий SOFA и QQQE
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и QQQE
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and QQQE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
SOFA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.57% for QQQE.
SOFA is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SOFA tracks SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор