Сравнение SOFA с NVDU
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SOFA is passively managed, while NVDU is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и NVDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 23.38% |
Correlation
The correlation between SOFA and NVDU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SOFA
NVDU
Сравнение SOFA c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.17 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и NVDU
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -67.27% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -15.08% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -18.83% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 67.91% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 91.02% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 91.02% | +16.86% |
Сравнение комиссий SOFA и NVDU
SOFA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и NVDU
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and NVDU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.37% for SOFA.
Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор