Сравнение SOFA с NUGT
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOFA tracks the SoFi Technologies, Inc. (SOFI) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 102.38%
- 3 года*
- 62.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение доходности по годам SOFA и NUGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -40.23% |
Correlation
The correlation between SOFA and NUGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. NUGT — Ранг доходности на риск
SOFA
NUGT
Сравнение SOFA c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.33 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и NUGT
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -99.97% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -99.80% | +59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -91.52% | +58.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 90.00% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 71.96% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 87.89% | +19.99% |
Сравнение комиссий SOFA и NUGT
SOFA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и NUGT
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности NUGT в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.35% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and NUGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
SOFA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.35% for NUGT.
SOFA tracks SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 1.23% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор