Сравнение SOEZ с SBIT
SOEZ (Franklin Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.
SOEZ
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -43.08%
- 6 месяцев
- -43.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.08% | -11.69% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | 6.72% |
Correlation
The correlation between SOEZ and SBIT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение SOEZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и SBIT
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -91.35% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.17% | -76.84% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -68.66% | +36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.83% | 88.37% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.83% | 97.39% | -26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.83% | 97.39% | -26.56% |
Сравнение комиссий SOEZ и SBIT
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и SBIT
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SBIT в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and SBIT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.96% for SOEZ.
They also come from different issuers: Franklin and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор