Сравнение SOEZ с BITS
SOEZ (Franklin Solana ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while BITS is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -5.85%.
SOEZ
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.57% | -11.69% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -5.85% | -7.57% |
Correlation
The correlation between SOEZ and BITS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. BITS — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITS
Сравнение SOEZ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и BITS
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -83.11% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -38.01% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -42.62% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.78% | 53.44% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 60.88% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.78% | 60.88% | +9.90% |
Сравнение комиссий SOEZ и BITS
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и BITS
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BITS в 24.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.21% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and BITS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 1.01% for SOEZ.
They also come from different issuers: Franklin and Global X. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор