Сравнение SOBO.TO с EUAD
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 5.99% for EUAD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и EUAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -0.39%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | -3.55% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -0.39% | 66.54% | -3.38% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and EUAD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. EUAD — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
EUAD
Сравнение SOBO.TO c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.22 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 0.52 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и EUAD
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -22.89% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -22.89% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.22% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.07% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 9.80% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и EUAD
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.73% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 24.82% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 29.63% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 30.60% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 30.60% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и EUAD
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and EUAD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор