Сравнение SOBKY с IVV

С начала года, SOBKY показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOBKY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBKY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOBKY и IVV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SOBKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка SOBKY за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и IVV.

SoftBank Corp (SOBKY) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.