Сравнение SOBKY с IVV
SOBKY (SoftBank Corp) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SOBKY returned 2.41%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOBKY и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOBKY показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%.
SOBKY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.70%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
SOBKY SoftBank Corp | $2.03M | $2.70M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам SOBKY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBKY SoftBank Corp | 6.37% | 10.81% | 4.12% | 9.74% | -10.64% | -0.24% | -3.88% | 13.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 16.66% |
Correlation
The correlation between SOBKY and IVV is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBKY vs. IVV — Ранг доходности на риск
SOBKY
IVV
Сравнение SOBKY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBKY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.71 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.55 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBKY и IVV
Максимальная просадка SOBKY за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBKY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -55.25% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -8.89% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -18.75% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -24.53% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -0.18% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.72% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | 2.08% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBKY и IVV
SoftBank Corp (SOBKY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBKY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.06% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 10.35% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 12.88% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.04% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.08% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBKY и IVV
SOBKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SOBKY SoftBank Corp | 0.00% | 2.19% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOBKY and IVV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOBKY has higher volatility (7.08%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, SOBKY dropped -34.52% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOBKY и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор