Сравнение SOBKY с FRCOY
SOBKY (SoftBank Corp) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. SOBKY operates in Telecom Services (Communication Services), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOBKY returned 2.41%/yr vs 17.33%/yr for FRCOY. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOBKY и FRCOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOBKY показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 34.67%.
SOBKY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.70%
FRCOY
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -9.87%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 15.10%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.19M | $7.92M | $19.14M | |
SOBKY SoftBank Corp | $2.03M | $2.70M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам SOBKY и FRCOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBKY SoftBank Corp | 6.37% | 10.81% | 4.12% | 9.74% | -10.64% | -0.24% | -3.88% | 13.19% |
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 34.67% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SOBKY and FRCOY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between SOBKY and FRCOY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOBKY:
$69.55B
FRCOY:
$149.59B
SOBKY:
¥116.53
FRCOY:
¥171.14
SOBKY:
19.65
FRCOY:
44.92
SOBKY:
8.23
FRCOY:
1.62
SOBKY:
1.50
FRCOY:
6.07
SOBKY:
4.27
FRCOY:
8.64
SOBKY:
¥7.32T
FRCOY:
¥3.89T
SOBKY:
¥3.51T
FRCOY:
¥1.95T
SOBKY:
¥1.90T
FRCOY:
¥1.02T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBKY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск
SOBKY
FRCOY
Сравнение SOBKY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBKY | FRCOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.38 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 9.04 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBKY и FRCOY
Максимальная просадка SOBKY за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и FRCOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBKY | FRCOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -57.39% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -17.59% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -21.89% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -40.83% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -11.99% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -19.13% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | 6.56% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBKY и FRCOY
Текущая волатильность для SoftBank Corp (SOBKY) составляет 7.08%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBKY | FRCOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 12.86% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 26.81% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 35.10% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 30.70% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 29.86% | -8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBKY и FRCOY
Ни SOBKY, ни FRCOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
SOBKY SoftBank Corp | 0.00% | 2.19% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBKY и FRCOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoftBank Corp и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBKY и FRCOY
SOBKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SoftBank Corp сообщила о валовой прибыли в 900.42B при выручке в 1.84T, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 515.79B при выручке в 1.02T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
SOBKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SoftBank Corp сообщила об операционной прибыли в 302.49B при выручке в 1.84T, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 206.81B при выручке в 1.02T, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
SOBKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SoftBank Corp сообщила о чистой прибыли в 152.05B при выручке в 1.84T, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 147.54B при выручке в 1.02T, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
SOBKY and FRCOY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (12.86%) compared to SOBKY (7.08%). In terms of maximum drawdown, SOBKY dropped -34.52% vs FRCOY's -57.39%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOBKY и FRCOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор