PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBKY с FRCOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBKY с FRCOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOBKY (SoftBank Corp) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. SOBKY operates in Telecom Services (Communication Services), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SOBKY returned 1.16%/yr vs 13.95%/yr for FRCOY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBKY и FRCOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Corp (SOBKY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOBKY показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 37.15%.

SOBKY

1 день
-2.06%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-13.16%
3 года*
8.80%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

FRCOY

1 день
1.24%
1 месяц
5.41%
С начала года
37.15%
6 месяцев
34.08%
1 год
46.03%
3 года*
27.26%
5 лет*
13.95%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBKY и FRCOY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOBKY
SoftBank Corp		-2.34%10.81%4.12%9.74%-10.64%-0.24%-3.88%13.19%
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		37.15%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%50.62%25.34%

Correlation

The correlation between SOBKY and FRCOY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.22

The correlation between SOBKY and FRCOY shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBKY:

$64.02B

FRCOY:

$152.56B

EPS

SOBKY:

$115.22

FRCOY:

$157.47

Коэффициент P/E

SOBKY:

0.12

FRCOY:

0.32

Коэффициент PEG

SOBKY:

0.05

FRCOY:

0.01

Коэффициент P/S

SOBKY:

0.01

FRCOY:

0.04

Коэффициент P/B

SOBKY:

0.02

FRCOY:

0.06

Общая выручка (12 мес.)

SOBKY:

$7.14T

FRCOY:

$3.70T

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBKY:

$3.43T

FRCOY:

$1.89T

EBITDA (12 мес.)

SOBKY:

$1.86T

FRCOY:

$923.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Corp

Fast Retailing Co Ltd ADR

Часто сравнивают с SOBKY:
SOBKY с SFTBYSOBKY с NTTYYSOBKY с AAPLSOBKY с SONYSOBKY с AMZNSOBKY с IVVSOBKY с RGTI
Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.LFRCOY с SNY

Доходность на риск

SOBKY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBKY
Ранг доходности на риск SOBKY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBKY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBKY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBKY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBKY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBKY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBKY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBKYFRCOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.34

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.00

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.63

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.90

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBKY vs. FRCOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBKY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FRCOY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBKY и FRCOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBKYFRCOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.34

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SOBKY и FRCOY

Максимальная просадка SOBKY за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и FRCOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBKYFRCOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-57.39%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-17.59%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-22.72%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-44.19%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-4.35%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-19.25%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.19%

6.70%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBKY и FRCOY

Текущая волатильность для SoftBank Corp (SOBKY) составляет 7.01%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBKYFRCOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.75%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

24.75%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

34.52%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

30.08%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

29.94%

-8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBKY и FRCOY

Ни SOBKY, ни FRCOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
SOBKY
SoftBank Corp		0.00%2.19%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBKY и FRCOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoftBank Corp и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.88T
1.03T
(SOBKY) Общая выручка
(FRCOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBKY и FRCOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoftBank Corp и Fast Retailing Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
45.4%
47.2%
Активы портфеля
SOBKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Corp сообщила о валовой прибыли в 851.84B при выручке в 1.88T, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

SOBKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Corp сообщила об операционной прибыли в 171.35B при выручке в 1.88T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SOBKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Corp сообщила о чистой прибыли в 66.43B при выручке в 1.88T, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

SOBKY and FRCOY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRCOY has higher volatility (10.75%) compared to SOBKY (7.01%). In terms of maximum drawdown, SOBKY dropped -34.52% vs FRCOY's -57.39%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBKY и FRCOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор