Сравнение SOBA.DE с CSCO
SOBA.DE (AT&T Inc) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. SOBA.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SOBA.DE returned 3.25%/yr vs 18.76%/yr for CSCO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBA.DE и CSCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBA.DE торгуется в EUR, в то время как CSCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBA.DE показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.75%. За последние 10 лет акции SOBA.DE уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 3.25% против 18.76% соответственно.
SOBA.DE
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 3.25%
CSCO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 35.36%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 91.29%
- 3 года*
- 35.05%
- 5 лет*
- 22.34%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам SOBA.DE и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBA.DE AT&T Inc | -4.55% | 0.13% | 51.97% | -6.98% | 11.12% | 1.68% | -28.34% | 51.95% | -19.40% | -14.33% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.75% | 17.63% | 28.98% | 6.02% | -17.66% | 56.66% | -11.44% | 16.38% | 22.04% | 15.14% |
Correlation
The correlation between SOBA.DE and CSCO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between SOBA.DE and CSCO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBA.DE vs. CSCO — Ранг доходности на риск
SOBA.DE
CSCO
Сравнение SOBA.DE c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc (SOBA.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOBA.DE | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.92 | -7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 20.60 | -22.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOBA.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.96 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SOBA.DE и CSCO
Максимальная просадка SOBA.DE за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки CSCO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBA.DE и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBA.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -58.91% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -13.26% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -23.58% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -29.17% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -41.67% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -5.68% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -18.44% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.45% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBA.DE и CSCO
Текущая волатильность для AT&T Inc (SOBA.DE) составляет 5.80%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SOBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBA.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 16.71% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 26.85% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 31.05% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 25.32% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 26.63% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBA.DE и CSCO
Дивидендная доходность SOBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CSCO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SOBA.DE AT&T Inc | 4.14% | 4.06% | 4.01% | 5.84% | 6.34% | 9.15% | 9.05% | 5.90% | 7.77% | 6.17% | 4.87% | 6.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBA.DE и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOBA.DE and CSCO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBA.DE и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор