PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBA.DE с FRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBA.DE с FRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOBA.DE (AT&T Inc) and FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) are both stocks. SOBA.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while FRE.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, SOBA.DE returned 3.25%/yr vs -3.79%/yr for FRE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBA.DE и FRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AT&T Inc (SOBA.DE) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOBA.DE показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у FRE.DE с доходностью -23.05%. За последние 10 лет акции SOBA.DE превзошли акции FRE.DE по среднегодовой доходности: 3.25% против -3.79% соответственно.

SOBA.DE

1 день
-2.47%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-15.55%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.31%
10 лет*
3.25%

FRE.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.05%
6 месяцев
-20.74%
1 год
-14.80%
3 года*
14.18%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
-3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBA.DE и FRE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOBA.DE
AT&T Inc		-4.55%0.13%51.97%-6.98%11.12%1.68%-28.34%51.95%-19.40%-14.33%
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		-23.05%49.50%19.49%10.62%-23.79%-4.64%-21.47%20.37%-34.16%-11.69%

Correlation

The correlation between SOBA.DE and FRE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1997 г.

0.16

The correlation between SOBA.DE and FRE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc

Fresenius SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с SOBA.DE:
SOBA.DE с SLVPSOBA.DE с IBMSOBA.DE с CSCOSOBA.DE с BAYN.DESOBA.DE с BSN.DESOBA.DE с ITOCYSOBA.DE с DGE.L
Часто сравнивают с FRE.DE:
FRE.DE с JNJ.DEFRE.DE с HCAFRE.DE с SPYFRE.DE с KNEBV.HEFRE.DE с YAR.OLFRE.DE с KSB3.DEFRE.DE с NEE

Доходность на риск

SOBA.DE vs. FRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBA.DE
Ранг доходности на риск SOBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBA.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRE.DE
Ранг доходности на риск FRE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBA.DE c FRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc (SOBA.DE) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOBA.DEFRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.73

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.47

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.32

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOBA.DE vs. FRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBA.DE на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRE.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBA.DE и FRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOBA.DEFRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SOBA.DE и FRE.DE

Максимальная просадка SOBA.DE за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки FRE.DE в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBA.DE и FRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBA.DEFRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-81.25%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-30.09%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-30.09%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-56.59%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-71.79%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.80%

-43.81%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.29%

-23.28%

-15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

10.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBA.DE и FRE.DE

Текущая волатильность для AT&T Inc (SOBA.DE) составляет 5.80%, в то время как у Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что SOBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBA.DEFRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

8.54%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

19.03%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

22.37%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

25.41%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

27.41%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBA.DE и FRE.DE

Дивидендная доходность SOBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FRE.DE в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		2.86%2.04%0.00%3.28%3.50%2.49%4.44%1.59%1.77%0.95%0.74%0.58%
SOBA.DE
AT&T Inc		4.14%4.06%4.01%5.84%6.34%9.15%9.05%5.90%7.77%6.17%4.87%6.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBA.DE и FRE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc и Fresenius SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOBA.DE and FRE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBA.DE и FRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор