PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с RYVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		40.63%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 21.39% против -1.86% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

RYVIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.82%
С начала года
40.63%
6 месяцев
53.01%
1 год
53.34%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.51%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с PAXDX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с FNARXRYVIX с NMFIXRYVIX с BACIXRYVIX с CCCNXRYVIX с PGNAX

Сравнение комиссий SOAEX и RYVIX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
RYVIX
Rydex Energy Services Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.01

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.13

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.92

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.04

+0.09

Корреляция

Корреляция между SOAEX и RYVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и RYVIX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и RYVIX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-94.06%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-26.31%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-43.86%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-88.04%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-69.69%

+67.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-46.04%

+18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

9.44%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и RYVIX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.50%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

21.12%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

37.10%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

35.72%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

40.44%

+59.54%