Сравнение SOAEX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAEX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAEX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -3.97% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 21.39% против 9.70% соответственно.
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAEX и JEEIX
SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
SOAEX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
SOAEX
JEEIX
Сравнение SOAEX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAEX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.36 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.04 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.67 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 16.72 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.36 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SOAEX и JEEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAEX и JEEIX
Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SOAEX и JEEIX
Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.03% | -30.39% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -7.76% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -22.02% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -30.39% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.99% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -4.47% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.70% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAEX и JEEIX
Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 6.96% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 11.91% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.79% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.98% | 14.17% | +85.81% |