PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с GAGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 21.39% против 8.75% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с GAAEXGAGEX с IASMXGAGEX с VGENXGAGEX с BGLYXGAGEX с OEPIXGAGEX с CSUIX

Сравнение комиссий SOAEX и GAGEX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXGAGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.22

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.71

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.63

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.38

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.22

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Корреляция

Корреляция между SOAEX и GAGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и GAGEX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности GAGEX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и GAGEX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и GAGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-78.90%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-18.43%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.42%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-69.98%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.71%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-29.42%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.18%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и GAGEX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеют волатильность 4.40% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.36%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

21.53%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

23.56%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

27.31%

+72.67%