PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAEX с GAGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOAEX (Spirit of America Energy Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SOAEX returned 19.67%/yr vs 7.49%/yr for GAGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SOAEX charges 1.50%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 19.67% против 7.49% соответственно.

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.04%
С начала года
27.49%
6 месяцев
21.84%
1 год
35.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
18.74%
10 лет*
19.67%

GAGEX

1 день
1.10%
1 месяц
-2.28%
С начала года
35.44%
6 месяцев
31.63%
1 год
56.91%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.38%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAEX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.49%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		35.44%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Correlation

The correlation between SOAEX and GAGEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.80

The correlation between SOAEX and GAGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с SOAAXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с BGLYXGAGEX с VGENXGAGEX с OEPIX

Доходность на риск

SOAEX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.73

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.45

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

19.89

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и GAGEX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAEXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-78.90%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.53%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.67%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-26.42%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-69.98%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.76%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.15%

-29.22%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и GAGEX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 5.94%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAEXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.28%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.92%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.40%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

23.62%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

27.31%

+72.67%

Сравнение комиссий SOAEX и GAGEX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и GAGEX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности GAGEX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.08%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.56%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

SOAEX and GAGEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAGEX has higher volatility (7.28%) compared to SOAEX (5.94%). In terms of maximum drawdown, SOAEX dropped -68.03% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAEX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор